博时新兴成长混合净值050009，博时新兴成长混合净值05000
博时新兴成长混合净值050009，博时新兴成长混合净值05000
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09月07日讯 博时新兴成长混合型证券投资基金（简称：博时新兴成长混合，代码050009）09月04日净值下跌2.02%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1140元，累计净值为4.7500元。
博时新兴成长混合基金成立以来收益75.67%，今年以来收益49.33%，近一月收益-2.37%，近一年收益59.37%，近三年收益68.53%。
博时新兴成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额37.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾鹏，自2013年01月18日管理该基金，任职期内收益116.31%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有通策医疗（持仓比例9.71%）、*ST湘电（持仓比例8.94%）、精测电子（持仓比例6.36%）、芒果超媒（持仓比例6.16%）、康弘药业（持仓比例5.94%）、亿纬锂能（持仓比例5.69%）、宁德时代（持仓比例4.58%）、新希望（持仓比例4.07%）、金山办公（持仓比例3.82%）、长春高新（持仓比例3.28%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2020年上半年，权益市场体现了较大的波动性，市场整体走势呈现宽幅波动格局。新冠肺炎疫情在国内、海外进展是市场波动的主要因素。在疫情前、中、后三个时期，市场分别表现为内生性和输入性的风险暴露和修复，以及全球流动性宽松驱动的估值扩张三个阶段。疫情背景下市场交易结构呈现高度分化，医药、消费、科技成为机构主导的增量资金主要配置方向。市场波动率大幅提升和显著的风格分化，客观上加大了主动权益投资的难度。
面对复杂的内外部环境，我们选择以坚实的产业趋势和个股基本面作为投资依据，报告期内组合正题维持较高的仓位，积极配置于云计算、5G通信、半导体、消费电子在内的新基建科技行业，以及互联网传媒等信息消费行业以及医药生物、军工等行业，取得了较好的投资回报。
截至2020年06月30日，本基金基金份额净值为1.017元，份额累计净值为4.386元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为36.33%，同期业绩基准增长率2.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年三季度，我们维持积极看法，整体投资策略以结构性进攻为主。当前国内疫情已经基本得到控制，但海外疫情仍然处于蔓延趋势，这一复杂局面将导致疫情防控工作长期化。为应对疫情对经济体系的冲击，以美国为代表的西方国家采取财政赤字货币化政策，基础货币的快速投放，使得全球流动性持续宽松；中国作为*控制住疫情和极少数今年能实现经济正增长的经济体，对外资的吸引力显著增强，表现为外资持续增配A股。因此，在海外流动性拐点之前，境外资金流向A股的趋势仍将持续。
回到国内，当前新冠疫情已基本控制，企业部门整体复工进度加快。以云计算、5G通信和半导体为代表的新基建项目，起到了较好的逆周期宏观经济托底效果。另一方面，国内居民大类资产配置转向权益市场的趋势已经开启，公募基金和境外机构投资者成为市场增量资金的主要来源。在这一背景下，我们将继续坚持龙头导向、产业导向和价值导向的投资理念，围绕新基建和国产化两大主线布局科技行业，围绕内需导向和消费升级两大主线布局消费和医疗行业，主要投资于竞争优势稳固、成长性优良、资产负债结构和现金流稳健的各行业龙头企业。
11月02日讯 博时裕富沪深300指数证券投资基金（简称：博时沪深300指数C，代码002385）公布*净值，下跌1.66%。本基金单位净值为1.7873元，累计净值为1.7959元。
博时裕富沪深300指数证券投资基金成立于2016-01-26，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益86.62%，今年以来收益16.48%，近一月收益2.00%，近一年收益22.07%，近三年收益24.41%。近一年，本基金排名同类（640/763），成立以来，本基金排名同类（242/956）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.70%，近两年定投该基金的收益为25.33%，近三年定投该基金的收益为26.44%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
博时沪深300指数C基金成立以来分红2次，累计分红金额0.01亿元。
基金经理为桂征辉，自2016年01月26日管理该基金，任职期内收益86.63%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.12% ）、贵州茅台（持仓比例5.12% ）、五粮液（持仓比例2.55% ）、美的集团（持仓比例2.51% ）、恒瑞医药（持仓比例2.12% ）、招商银行（持仓比例2.11% ）、中信证券（持仓比例1.88% ）、兴业银行（持仓比例1.61% ）、中国中免（持仓比例1.44% ）、伊利股份（持仓比例1.44% ），合计占资金总资产的比例为25.90%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例5.10% ）、贵州茅台（持仓比例4.89% ）、恒瑞医药（持仓比例2.63% ）、五粮液（持仓比例2.57% ）、美的集团（持仓比例2.32% ）、招商银行（持仓比例2.20% ）、中信证券（持仓比例1.76% ）、格力电器（持仓比例1.75% ）、兴业银行（持仓比例1.71% ）、立讯精密（持仓比例1.46% ），合计占资金总资产的比例为26.39%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年三季度，A股市场先扬后平，最终收于3218点左右。风格方面，大盘好于中小盘。行业方面国防军工、餐饮旅游、电力设备等行业大幅跑赢市场，通信、商贸零售、计算机等行业表现落后。本基金利用数量化手段对组合进行管理，严格控制与指数跟踪偏离。
展望2020年四季度，宏观层面，全球整体增长预期边际有所改善，但疫情仍未见明显好转，负面影响仍在。中美关系方面出现一些积极信号，如***恢复转播NBA等情况，但台海风险在进一步上升。国内经济方面，据文旅部统计，8天长假期间全国共接待国内游客6.37亿人次，同比恢复79.0%；国内旅游收入4665.6亿元，同比恢复69.9%，经济持续改善可期。货币政策仍将保持适度宽松，但边际上开始逐步回归常态，利率边际上升，未来估值的驱动力有限，盈利影响权重提升。
我们对A股中长期表现仍偏乐观，但需注意仓位的灵活性，把握结构性机会。风格上，结合经济修复，持续重视“风格再均衡”。在保持消费、医药、科技的配置的基础上，适当增持传统周期板块中的核心资产，特别是高股息低估值类资产。落实到具体板块，关注银行保险、地产、建材、新能源汽车、光伏等板块，精选结构性机会。
截至2020年9月30日，本基金A类基金份额净值为1.7723元，份额累计净值为3.7851元，本基金C类基金份额净值为1.7522元，份额累计净值为1.7608元。报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为11.40%，本基金C类基金份额净值增长率为11.29%，同期业绩基准增长率9.69%。本基金R类基金暂无份额。
09月03日讯 博时新兴成长混合型证券投资基金（简称：博时新兴成长混合，代码050009）09月02日净值上涨2.86%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6830元，累计净值为3.1330元。
博时新兴成长混合基金成立以来收益7.70%，今年以来收益47.52%，近一月收益9.11%，近一年收益19.61%，近三年收益3.17%。
博时新兴成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额37.21亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曾鹏，自2013年01月18日管理该基金，任职期内收益28.93%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有通策医疗（持仓比例9.78%）、精测电子（持仓比例7.58%）、湘电股份（持仓比例6.71%）、（持仓比例4.36%）、东方日升（持仓比例4.31%）、温氏股份（持仓比例4.25%）、康弘药业（持仓比例4.10%）、隆基股份（持仓比例3.44%）、长春高新（持仓比例3.33%）、通威股份（持仓比例2.69%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场先扬后抑总体维持了震荡上行的趋势。一季度，在经济企稳与改革预期的推动下，市场的风险偏好有所提升，市场迎来了反弹。但很快在二季度贸易战重启以及信用收缩预期背景下，市场又经历了大幅调整。报告期内，基金在一季度维持了高仓位，二季度降到了中性仓位。结构上重点配置在TMT、养殖、光伏、券商（互联网金融）、医药等新兴产业领域；从投资效果来看，组合基本把握住了今年市场重要的产业脉络，基金净值也取得了较好收益。
截至2019年06月30日，本基金基金份额净值为0.618元，份额累计净值为2.889元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为33.48%，同期业绩基准增长率21.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着中美贸易谈判的重启和流动性预期放松，市场风险偏好有望逐渐回升。从全球视野来看，中国仍是全球性价比*的投资市场。随着MSCI指数将A股权重由5%提升至20%，可预期的海外资金将源源不断流入A股市场，将有助于提升中国A股市场的长期估值中枢水平并与国际资本定价接轨。从国内来看，减税政策影响意义深刻，政策红利将逐渐体现，中国经济韧性在增强。科创板的落地将开启中国版的‘纳斯达克’之路，科技创新与消费将成为未来主流。在大的历史宏观背景下，我们或正在经历从‘凯恩斯刺激’往‘里根供给侧改革’时代的转变，股权投资的机遇将逐渐凸显。（点击查看更多基金异动）
林晓明 S0570516010001 李子钰 S0570519110003 SFC No.BRV743 研究员 王晨宇 S0570522010001 研究员 摘要 当前沪深300指数特征：成分股为A股核心资产，估值较低 从Beta的层面来看，当前沪深300指数具有以下特征：（1）大市值为主，集中各行业龙头企业，近年来一些快速成长的行业在沪深300中占有较大比例，比如食品饮料（11%）、电力设备与新能源（8%）、医药（6%）等。（2）2012年以来收益表和夏普比率表现较好。（3）当前估值水平较低，2010年以来的PE_TTM和PB_LF分位数最近在40%左右。（4）目前有规模超过500亿元的指数增强基金和规模超过1800亿元的指数和ETF基金跟踪沪深300指数，是市场重要的配置标的。 跟踪沪深300指数的基金：指数增强基金及指数和ETF基金 当前沪深300指数增强基金数量为49只，规模超过500亿元，近年来数量和规模呈明显上升趋势。基金的投资目标为在对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益。沪深300指数和ETF基金当前数量为50只，规模超过1800亿元，近年来数量和规模维持在高位。基金的投资目标为紧密跟踪沪深300，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。沪深300指数增强基金获取超额收益的方式主要为量化多因子选股模型，并辅以打新、获取股指期货基差收益、交易可转债以及期权等多种方法来增厚收益。 沪深300指数型基金分析：以博时裕富沪深300为例 目前跟踪沪深300的被动指数型基金有17只，其中博时裕富沪深300（050002.OF）规模为59.19亿元，规模*，较有代表性。 风险提示：本报告对历史数据进行梳理总结，历史结果不能简单预测未来。指数历史表现仅作为案例说明，不构成对指数及具体基金产品的投资建议。报告不涉及证券投资基金评价业务，所涉及到的基金产品信息均为公开客观信息。投资者应结合自身风险承受能力，充分考虑各种因素对基金产品业绩产生的影响，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。 沪深300指数特征及跟踪基金分析 沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。我们将从多个角度分析沪深300指数的特征。 成分股特征：大市值为主，集中各行业龙头企业 从市值分布来看沪深300包括了各行业一线龙头企业，市值较大，平均市值为1655亿元。这些公司经过长期的成长，具备稳定成熟的业务格局和较高的规模效应，盈利能力较强，属于A股的核心资产。 从行业分布上来看，沪深300中传统行业银行和非银行金融占比为18%和8%，近年来一些快速成长的行业也在沪深300中占有较大比例，比如食品饮料（11%）、电力设备与新能源（8%）、医药（6%）等。随着我国产业的动态发展，一些*的企业和行业市值会不断扩大，并被纳入沪深300指数。 业绩表现：2012年以来沪深300收益表现较好，今年跑赢主流宽基指数 我们将沪深300与另外两个主流宽基指数中证500和中证1000进行对比。2012年以来，沪深300全收益指数年化收益率为8.30%，2016年至2020年，持续多年跑赢中证500和中证1000，体现出近年来投资者对于A股核心资产的偏好，今年收益优于中证500。 估值：当前沪深300估值水平较低 从估值来看，沪深300当前的PE_TTM和PB_LF处于较合理的水平，PE_TTM和PB_LF分位数在2021年初达到高点之后逐渐回落，在2022年初落至低点，最近反弹至40%左右，当前估值水平仍然较低。 跟踪沪深300的基金 作为A股市场最重要的宽基指数之一，沪深300指数一直以来都有大量资金进行配置。目前跟踪沪深300指数的公募基金大致有两类： 1. 沪深300指数增强基金：当前数量为49只，规模超过500亿元，近年来数量和规模呈明显上升趋势。基金的投资目标为在对沪深300指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益。 2. 沪深300指数和ETF基金（包括ETF联接基金）：当前数量为50只，规模超过1800亿元，近年来数量和规模维持在高位。基金的投资目标为紧密跟踪沪深300，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 从超额收益中位数来看，沪深300增强基金每年都能获得超额收益。 指数增强基金的管理方式 指数增强方法包括仓位控制、行业轮动与选股等方面。基金仓位控制基于投资人对市场环境进行判断并进行择时，行业轮动源于对不同行业的分析，选股则基于对个股质地的甄选；三种方法分别对应了资产配置的宏观、中观和微观三种视角。 从实践方式上看，指数增强策略一般分为主观型和量化型。主观型策略一般采用主观逻辑和相对灵活的策略进行组合优化，看重公司价值、基本面以及预期等因素；而量化型策略则立足于量化数据和统计规律，通过相对稳定的规则或模型对投资进行决策，多因子模型是目前量化产品的典型方法，也是量化选股方法中理论体系最完善的模型之一。 主观策略对决策者的长期投资分析能力和决策稳健性要求较高，策略在拥有较大潜力的同时也具有一定的不确定性；相比之下，量化策略依托科学的数理模型，降低了个人的不确定性因素，具有相对更强的稳定性。 由于决策机制上的差异，主观投资和量化投资经常分立而为；但与此同时，一些应用其他有价证券、衍生品以及市场机制的另类策略，可以并行地实现策略的收益增强。典型的方式包括参与打新、获取股指期货基差收益、交易可转债以及期权、收益凭证等其他衍生品以获得超额收益。 主流量化选股策略：多因子模型 量化选股模型的主流是多因子模型，量化多因子选股模型的长处在于科学跟踪误差控制，而主动方法选股方式下跟踪误差难以定量感知，容易造成比较大的波动。 使用多因子模型进行量化选股的流程包含： 收益预测。通过各种数据来源构建alpha因子（alpha因子是指对于未来股票收益具有显著且稳定预测能力的因子）。单个alpha 因子提供了全市场股票一个维度的评分，投资经理通常会根据不同alpha 因子的收益预测能力，对多个alpha因子进行加权，得到一个最终的合成评分，以此为基础构建组合。 组合管理和业绩归因。这部分使用的因子通常称为风险因子，这类因子的特征是能够对于未来股票的风险有显著且稳定的预测能力。此外，组合通常还有持仓*权重、换手率、波动率、相对基准的跟踪误差、*回撤等诸多限制条件。最简单直观的风险控制手段是行业中性和市值中性，因为行业、市值是最显著的风险因子，股票的收益波动很大程度来自行业端和市值端。实际中运用的风险模型可能更为复杂精细，但它们的目的都是使组合运行在产品的约束框架内。业绩归因对组合收益主要来源分析，保证模型的透明性。 博时裕富沪深300基金使用多因子模型来管理组合。包含三个模块，（1）Alpha模型：根据市场风格变化不断迭代，动态调整因子权重，增强模型市场适应性；（2）组合管理：严控跟踪误差、行业和风格偏离，追求低回撤、稳定的超额收益；（3）业绩归因：组合收益主要来源分析，这是模型长期可持续的关键。 沪深300指数型基金分析：以博时裕富沪深300为例 目前跟踪沪深300的被动指数型基金有17只，其中博时裕富沪深300规模*，较有代表性，本文将以其为例进行分析。博时裕富沪深300在控制跟踪误差的同时，引入了Alpha模型以增强收益，下文中，我们将从历史业绩、风险收益特征、持仓风格暴露、选股配置能力等多个角度入手，全方位分析该产品。 收益风险特征 我们首先展示博时裕富沪深300的历史业绩表现，对于纵向的时序业绩分析，我们选取相对较长的时间跨度，统计2012年末以来的表现，能够更充分地反映产品的属性与特征。基金业绩选用复权单位净值进行测算。 博时裕富沪深300基金持仓特征与归因分析 重仓股龙头特征明显，持仓高度分散化 我们以报告期披露的基金持仓信息为基础，对基金的持仓结构进行分析，观察基金组合的特点。博时裕富沪深300最近报告期（2022Q1）的前十大重仓股 可以看到，与基准指数沪深300的定位相似，博时裕富沪深300的重仓股呈现明显的龙头特征，前十大重仓股的总市值均超过2000亿元；另一方面，前十大重仓股的总权重为23.0%，拥有较明显的分散化程度。从行业上看，基金的重仓股覆盖食品饮料、电新、金融、医药、计算机等多个板块，同时覆盖传统价值型企业与新兴成长企业。 从历史持仓来看，博时裕富沪深300的成分股数量稳定维持在250只以上，其中2021Q4的成分股达到400只以上，超过了基准沪深300指数，一定程度上反映了产品对组合分散化的重视。基金仓位稳定在90%-95%附近，以维持较高的跟踪度。从重仓股的比重来看，前十大成分股权重保持在25%-30%，与沪深300指数接近；前50大重仓股总权重2020年以来保持着60%左右，集中度较为合理。整体而言，基金的拥有较高的持仓覆盖度与分散化程度。 行业风格分析：严格控制行业与风格偏离 、 以中信一级行业分类为标准，我们对比博时裕富沪深300相对基准沪深300指数的行业分布偏离。可以看到，博时裕富沪深300相对基准的行业偏离不超过±2%，且前三个半年报的行业偏离极值均控制在1%以内，对于行业的偏离程度控制较为严格。 进一步基于Barra风险因子模型的框架，我们对博时裕富沪深300持仓相对基准指数的风格偏移进行统计，以观察指数增强策略在风格因子的视角下的特征。单期的因子暴露为持仓组合个股因子暴露与相应权重的点积。 从整体风格偏移上看，在过往的四个半年报告期，基金组合的全部因子偏离均控制在±0.2以内，方向性相对稳定，对风格的偏离有较严格的控制。相对来看，基金整体倾向于高配动量、成长、盈利，在市值暴露上有一定的低配。 Brinson模型归因：选股效应贡献核心收益 我们进一步引入Brinson模型进行归因。模型能够基于既定的基准，对持仓组合的超额回报进行拆解。具体的，我们采用BF模型（Brinson-Fachler）模型进行拆解，以中信一级行业作为拆解基准，以沪深300指数作为业绩基准。由于持仓数据相对静态，我们仅选取持仓截面后续2个月作为业绩观察窗口，对收益进行分解。 从具体分解来看，基金的选股效应是超额收益的核心来源，在各期均提供了正向且显著的超额收益；相对而言，配置效应和交叉效应对组合超额收益的贡献不明显。 博时裕富沪深300产品概况 风险提示 本报告对历史数据进行梳理总结，历史结果不能简单预测未来。指数历史表现仅作为案例说明，不构成对指数及具体基金产品的投资建议。报告不涉及证券投资基金评价业务，所涉及到的基金产品信息均为公开客观信息。投资者应结合自身风险承受能力，充分考虑各种因素对基金产品业绩产生的影响，根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。 免责声明与评级说明
SFC No.BPY421 研究员
【华泰金工林晓明团队】2020年中国市场量化资产配置年度观点——周期归来、机会重生，顾短也兼长20200121
【华泰金工林晓明团队】量化资产配置2020年度观点——小周期争明日，大周期赢未来20200116
周期起源
【华泰金工林晓明团队】金融经济周期的耗散结构观——华泰周期起源系列研究之十
【华泰金工林晓明团队】经济系统中有序市场结构的进化——华泰周期起源系列研究报告之九
【华泰金工林晓明团队】企业间力的产生、传播和作用效果——华泰周期起源系列研究之八
【华泰金工林晓明团队】耦合振子同步的藏本模型——华泰周期起源系列研究之七
【华泰金工林晓明团队】周期在供应链管理模型的实证——华泰周期起源系列研究之六
【华泰金工林晓明团队】不确定性与缓冲机制——华泰周期起源系列研究报告之五
【华泰金工林晓明团队】周期是矛盾双方稳定共存的结果——华泰周期起源系列研究之四
【华泰金工林晓明团队】周期是不确定性条件下的稳态——华泰周期起源系列研究之三
【华泰金工林晓明团队】周期趋同现象的动力学系统模型——华泰周期起源系列研究之二
【华泰金工林晓明团队】从微观同步到宏观周期——华泰周期起源系列研究报告之一
中观基本面轮动
【华泰金工林晓明团队】行业配置落地：*收益型ETF轮动策略——华泰中观基本面轮动系列之十八
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：资金流向视角——华泰中观基本面轮动系列之十七
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：投资时钟视角——华泰中观基本面轮动系列之十六
【华泰金工林晓明团队】行业配置落地：科技主题基金筛选——华泰中观基本面轮动系列之十五
【华泰金工林晓明团队】行业配置落地：消费主题基金筛选——华泰中观基本面轮动系列之十四
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：机构调研视角——华泰中观基本面轮动系列之十三
【华泰金工林晓明团队】行业配置落地：医药主题基金筛选——华泰中观基本面轮动系列之十二
【华泰金工林晓明团队】行业配置落地：指数增强篇(2)——华泰中观基本面轮动系列之十一
【华泰金工林晓明团队】行业配置落地：指数增强篇——华泰中观基本面轮动系列之十
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：拥挤度视角——华泰中观基本面轮动系列之九
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：景气度视角——华泰中观基本面轮动系列之八
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：趋势追踪视角——华泰中观基本面轮动系列之七
【华泰金工林晓明团队】行业配置策略：宏观因子视角——华泰中观基本面轮动系列之六
【华泰金工林晓明团队】行业全景画像：投入产出表视角——华泰中观基本面轮动系列之五
【华泰金工林晓明团队】行业全景画像：改进杜邦拆解视角——华泰中观基本面轮动系列之四
【华泰金工林晓明团队】行业全景画像：风格因子视角 ——华泰中观基本面轮动系列之三
【华泰金工林晓明团队】行业全景画像：宏观因子视角 ——华泰中观基本面轮动系列之二
【华泰金工林晓明团队】确立研究对象：行业拆分与聚类——华泰中观基本面轮动系列之一
财务质量
基金评价
ETF季度盘点
【华泰金工林晓明团队】2021Q2中国ETF市场盘点回顾
【华泰金工林晓明团队】2021Q1中国ETF市场盘点回顾
【华泰金工林晓明团队】2020Q4中国ETF市场全景回顾——总规模创新高，行业主题类ETF渐成市场新主角20210112
【华泰金工林晓明团队】2020年三季度中国ETF市场回顾——产品百花齐放、投资者结构日渐成熟，规模创新高20201021
【华泰金工林晓明团队】ETF产品细分差异化或成突围之道——2020二季度中国ETF市场全景回顾盘点与展望20200803
【华泰金工林晓明团队】ETF规模数量大涨品类不断丰富——2020一季度中国ETF市场全景回顾盘点
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