新手如何发现小而美的股票 分享一个简单实用的选股策略「优化小市值选股策略」
新手如何发现小而美的股票 分享一个简单实用的选股策略「优化小市值选股策略」
本文摘要：新手如何发现小而美的股票?分享一个简单实用的选股策略 优先选择市盈率低的股票，但要警惕高财务杠杆导致的低市盈率。市净率高的股票要看是重资产还...
优先选择市盈率低的股票，但要警惕高财务杠杆导致的低市盈率。市净率高的股票要看是重资产还是轻资产行业。市场占有率和产品动销率高说明公司市场地位高。收入增长和扣非净利润增长高反映企业经营状况良好。毛利率高说明产品竞争力强，净利润高说明生产成本低。ROE越高越好，应尽量选择ROE在25%以上的公司。资产周转率高说明对资金的利用率高。
小市值企业选股公式及策略如下：选股公式相关思路中泰证券给出一套选股策略，虽未直接给出公式，但可据此思路构建：调仓规则：周频调仓，选股范围为全市场，按每周一收盘价进行买卖操作。选股规则：市净率（PB）：选股当日（周一），在中信一级行业内，按市净率从低到高排序，选取前30%的股票。
市值选股公式中的股价计算方式如下： 市值与股价的关系 市值计算公式：市值 = 总股本 × 股价。这是市值与股价之间的基本关系，其中总股本是指一家上市公司发行的全部股票数量，股价是指每股股票在市场上的交易价格。
流通市值不高于300亿的选股公式10，30，60，90天MA线粘合。
基本计算公式：市值=股数×现价：这是最常用的市值计算公式，其中“股数”指的是公司发行的总股数（或流通股数），“现价”指的是股票在市场上的当前交易价格。市值的变动性：股票市值不是固定不变的，它会随着股票价格的波动而不断变化。
MACD选股公式：公式：DIF：=EMA（CLOSE，12）-EMA（CLOSE，26）；DEA：=EMA（DIF，9）；MACD：=（DIF-DEA）*2。用途：MACD指标是市场常用的趋势跟踪指标，通过计算短期和长期指数移动平均线的差值来判断市场趋势。股价小于每股净资产选股公式：公式：CNAPS（其中C代表股价，NAPS代表每股净资产）。
〖One〗小市值稳健增长策略的具体流程如下： 在交易所中排除北交所。 只勾选主板上市板块。 只勾选正常状态的ST股。 选择“过滤停牌”。 其他设置保持默认。策略实现过程包括基础选股、仓位分配、数据抽取及BigTrader模块。在BigTrader模块中，将初始资金设定为“500000”，调仓周期类型设置为“交易日”，调仓周期日期设为“1”，表示每天进行调仓操作。
〖Two〗双低策略，专注于可转债市场，寻找低价格、低溢价率的投资标的，以期获得收益。小市值稳定增长策略，关注小市值股票，通过长期持有并追求稳定增长来获取回报。多空对冲AI期货策略，利用人工智能技术预测期货市场走势，通过对冲操作降低风险。
〖Three〗初始化函数initialize（）：用于设置策略环境，如设置基准（通常选择沪深300）、输出日志级别、设置印花税和交易佣金（默认万分之三，印花税千分之一）以及定义策略运行频率（通过run_daily（）或handle_data（）。 开盘前运行函数：在这里实现备选股池的设定，比如通过指定股票代码来实现简单的选股逻辑。
〖One〗小市值股票通常指的是流通市值较小的股票，一般而言，流通市值低于10亿的股票可归为此类。选择这类股票时，可以从以下几个方面入手：首先，关注行业背景。在中小板中，食品、医药医疗、保健、化工（包括日用、精细、医药中间体等）、智能穿戴等领域，以及一些细分市场表现突出。此外，部分以0025开头的股票也值得关注。
〖Two〗选小市值股票时，可以参考以下几个关键点：行业选择：中小板重点行业：选择以0026开头的食品、医药医疗、保健、化工以及智能穿戴等行业。细分行业：同时关注一些具有潜力的细分行业，以及个别0025开头的股票。股本考量：总股本：优选总股本不大于3亿的股票，*范围是5亿到2亿之间。
〖Three〗挑选小市值股票的方法主要包括以下几点：行业选择：中小板重点行业：以0026（0027）打头的食品类、药业医疗、健康保健、化工厂（日用品、细致、医药中间体等）以及智能穿戴等细分领域。个别0025打头的股票：也可以考虑，但需具体分析。股本与市值：总市值：不大于3亿，*范围在5亿到2亿之间。
〖Four〗风险。目前的行情下，20亿-30亿市值之间的股票风险相对较小，结合周线，月线的判断，买入符合以上条件的股票，长期持有，不被短期波动干扰，基本是不会亏损的，是怎么选小市值股票的关键。利润。20亿-30亿市值的股票，长期持有，是有很大概率到50亿市值的，更别说30%-50%的利润了。利空。
〖Five〗选择小盘股需要注重以下几个方面：股本大小：选择股本较小的小盘股：股本小意味着公司的市值相对较低，这通常意味着较高的增长潜力和股价波动性。注意板块整体股本数量：不仅要关注个股的股本，还要考察该板块整体股本数量的大小，以确保所选小盘股在板块中具有一定的代表性。
〖Six〗在短线选股时，选择市值处于50亿到100亿之间的公司是一个不错的选择。盘子过小会导致流动性不足，交易不够活跃，容易受到庄家操控。而盘子过大，则缺乏足够的灵活性，不容易实现股价的快速拉升。因此，寻找市值在这个区间的股票，既能保证一定的流动性和市场参与度，又不会被庄家轻易操控。
必然上涨，这是小市值成长策略的核心逻辑。其次，小市值策略的年化收益通常在50%以上，远高于价投策略的20%左右。此外，小市值策略即使在熊市中也能逆市赚钱，是公认的收益*、最容易赚钱的、而且是长期有效的策略。
小市值稳健增长策略聚焦于寻找市值较小但具备长期成长潜力的股票，旨在通过深入分析公司基本面、财务状况、行业前景及市场情绪，筛选优质小市值公司，以期获得超额回报。此策略的优势包括发掘具有成长潜力的股票，但同时也存在一定的风险。适用于风险承受能力较高、具备一定研究能力与长期投资理念的投资者。
稳定性差：小市值股票可能因公司业绩波动、市场情绪等因素导致股价大幅波动。风险较高：选择小市值股票需要投资者具备较高的风险承受能力和交易经验。 综合考虑：长期投资选大盘：如果投资者追求长期稳定收益，大盘股是更好的选择。
在此之前，我们已经介绍了行情数据获取、Tushare Pro数据接口、计算收益率、行情数据统计分析、收益率的推断统计、相关性分析、回归分析、资本资产定价模型以及本地实现的小市值策略。上一期，我们使用Python本地实现了小市值策略，但忽略了实际仓位分配不均等、交易手续费、滑点等问题，导致结果不够*。
新版小市值策略在原有基础上加入了“绩优”筛选条件，首先通过PEG和EBIT对股票池进行优化，再按照市值大小排序。回测结果表明，在市场动荡时期，新版策略仍能取得令人满意的超额收益。为了验证策略的有效性，进行了长达12年的回测，结果进一步证实了新版小市值策略的长期表现优于传统方法。
