本篇文章给大家谈谈索提诺比率,以及量化对冲产品索提诺比率多大比较好的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！
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Q1:索提诺比率、索提诺比率的介绍
索提诺比率是一种衡量投资组合相对表现的方法。与夏普比率(Sharpe Ratio)有相似之处，但索提诺比率运用下档标准差而不是总标准差，以区别不利和有利的波动。
Q2:索提诺比率的英文说明、
A way of measuring the relative performance of an investment portfolio. Similar to the Sharpe Ratio, but it uses the downside standard deviation rather than the overall standard deviation, to distinguish between bad and good volatility.
Q3:量化对冲产品索提诺比率多大比较好、
越大越好。
下面介绍原理。
所提诺比率的计算方法，是用“相对无风险收益的超额收益”除以“下行风险”。
相对无风险收益的超额收益指的是，在一段时间内的基金收益，减去在这段时间内的无风险收益，无风险收益通常指的是国债或定期存款。显然，越大越好。
下行风险指的是，向下波动的风险，实际操作中，人们通常选择下行标准差。下行标准差，计算的是，在所有亏损的日子中，这些亏损的比例的标准差，这个标准差越大，说明当出现亏损的时候，发生大幅度亏损的可能性越大。所以这个下行风险越小越好。
分子越大越好，分母越小越好。
整体来看，所提诺比率越大越好。
Q4:量化对冲产品索提诺比率多大比较好、
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。
“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践，就实际来说，就是建立数据模型，模拟市场的变化情况。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对
Q5:如何用通俗易懂的语言理解詹森指数夏普比率和索提诺比率、
第一、理论概念
一、詹森指数 = (平均收益 - 国债利率) - 股指同动率*(股指平均收益 - 国债利率)
理论取值区间: 负无穷-正无穷
实际常见取值区间: 再0左右晃荡
用法: 越大越好
通俗来讲: 这个数值代表了基金经理的"能力." 如果股指暴涨, 你的资产组合也暴涨, 那是应该的, 不算你的能力, 只能算你的运气. 如果不管股指暴涨或者暴跌, 你的资产组合总能比股指多赚一点, 那证明你有"能力."
二、夏普比率 = (平均收益 - 国债利率)/波动率
理论取值区间: 负无穷-正无穷
实际常见取值区间: 再0左右晃荡
用法: 越大越好
通俗来讲: 平均净收益与平均波动率的比值
三、所提诺比率 = (平均收益 - 国债利率)/损失波动率
理论取值区间: 负无穷-正无穷
实际常见取值区间: 再0左右晃荡
用法: 越大越好
通俗来讲: 平均净收益与平均损失波动率的比值
第二、更通俗的解释
比如你去菜场买白菜，你手上的买白菜的钱就是承担的风险就是分母，你也可以看做是成本，买来的白菜就是分子，你也可以看做收益。那宗旨是不是花最少的钱买最好的白菜啊，追求性价比是吧，sharp sortino 就是风险和收益的性价比啦。为嘛要减去国债收益呢，因为是无风险市场白送的东西，不是你的本事，所以减掉。sharp和sortino不同在于sortino只看下行波动，因为上行波动理论上是波越大越好，是吧。。。
Jenson本质算的是阿尔法，好了 不说这么高大上。比如说家里人给你5块钱去买一斤白菜，你硬是依靠自己舌灿莲花从一个卖菜的小鹏宇那里买（骗）了两斤白菜，那么多的一斤就是阿尔法，你的本事带来的大于市场的收益。
Q6:怎么挑选私募基金管理人、怎么挑选私募基金
私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。主要有两种方式：一种渠道是通过一些以“投资公司”冠名的私募基金公司来购买。还有一种方式表面看来像委托理财，但它实际上是按基金方式进行运作。私募基金与每个客户签订委托理财协议。特点是证券公司作为基金的管理人，统一管理各账户，所有账户统一计算基金单位净值。通常情况下，私募基金会承诺比公募基金高得多的收益水平。不过所有投资方式都有一个原则，收益越大，风险越大。温馨提示：1、以上信息仅供参考，不做任何建议；2、基金投资是随市场变化波动的，涨或跌都是有可能的。入市有风险，投资需谨慎。应 时间：2021-11-23，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
量化对冲产品索提诺比率多大比较好
越大越好。下面介绍原理。所提诺比率的计算方法，是用“相对无风险收益的超额收益”除以“下行风险”。相对无风险收益的超额收益指的是，在一段时间内的基金收益，减去在这段时间内的无风险收益，无风险收益通常指的是国债或定期存款。显然，越大越好。下行风险指的是，向下波动的风险，实际操作中，人们通常选择下行标准差。下行标准差，计算的是，在所有亏损的日子中，这些亏损的比例的标准差，这个标准差越大，说明当出现亏损的时候，发生大幅度亏损的可能性越大。所以这个下行风险越小越好。分子越大越好，分母越小越好。整体来看，所提诺比率越大越好。
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