中证500指数期货(中国基金论坛)中证500指数期货教学
中证500指数期货(中国基金论坛)中证500指数期货教学
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2、中国基金论坛
【第一部分 市场解读】
今天又降息啦，早盘上来先向下一蹲然后就一跃而起，一路上涨，总体看来，小盘股还是要跑赢大盘股的，主要指数除科创50收绿，跌0.11%外，其他都涨了，最强的是创业板指涨了1.65%，中证1000涨了0.75%，中证500也涨了1.27%。
两市成交金额减少了，不过还在万亿以上，1.03万亿。从资金面来看，主力资金今天-42.90亿元。创业板主力今天-19.7亿，科创板主力今天+5.4亿，北向资金今天+43.25亿。
【第二部分 股指期货的分析操作】
从股指期货来看，IH（上证50股指期货）当月合约一手贴水400，越远的合约价格越高，2303合约价格比2208高出18个点，注意风险；IF（沪深300股指期货）当月合约一手贴水4000，其他月份相对贴水明显减少。IF 、IH远近月合约的相对强度继续增强，看下图。
IM（中证1000股指期货）当月合约一手贴水11200，贴水值又变得很大了，这个也是正常现象。
IC（中证500股指期货）当月合约一手贴水8800，其他合约相对贴水明显减少。IC远近月合约相对强度又回到比较高的位置，看下图。
从指标上来看，今天动能指标转为上涨，上破多空线（看下图，紫色虚线为多空分界线，红色虚线为火爆线），下午平掉IC2303的空单，开仓价6200，平仓价6237.8，每手亏损37.8点；并反手做多IC2209，开仓价 6430.8，目前持有多单。现在还是处于多空转换的边缘区域，随时可能有反转的可能，大家要控制好风险。（这部分是有实际资金操作的）
【第三部分 总结】
1. 两市成交金额减少了，不过还在万亿以上，1.03万亿。最强的是创业板指，最弱的是科创50。
2. 从指标上来看，今天动能指标转为上涨，上破多空线，下午平掉IC2303的空单，开仓价6200，平仓价6237.8，每手亏损37.8点；并反手做多IC2209，开仓价6430.8，目前持有多单。
今天就这吧。
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近日，2022第四届中国母基金50人论坛在苏州吴江区成功举行，论坛由中国国际科技促进会母基金分会主办，苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司、母基金研究中心承办。钧山资管执行总裁尚筱作为市场化母基金代表受邀出席论坛并深入参与讨论。
这场国内高规格的母基金盛会受到各方重视，包括苏州市常委、副市长顾海东，吴江区书记李铭，全国工商联名誉主席、第十届及十一届全国政协副主席黄孟复，全国社保基金理事会原副理事、中国基金业协会母基金专委会主席王忠，湖南大学教授、中国证监会市场监管二部原副主任、一级巡视员刘健钧，著名经济学家、中国人大学原副校吴晓求，中科院创投董事吴乐斌，丝路基金副总裁丁国荣，中国国有企业混合所有制改革基金党委副书记、副总经理唐建洲，科技部火炬中心处于磊，中国保险资产管理业协会执行会兼秘书曹德云等多位政府部门、行业协会领导，一流投资机构代表和学界专家，与包含国家级、政府引导、市场化、外资等多类型的主流母基金一道，为中国母基金行业建言献策。
在论坛设置的“市场化母基金专场”中，钧山资管执行总裁尚筱，同盛景嘉成母基金、盛世投资、一村资本、淳石资本等机构就母基金主体多元化的市场格局、民营市场化母基金的未来发展等问题进行了深度讨论。
在谈及过去十年间的母基金建设时，尚筱介绍：“钧山资管作为专业的资产管理平台，我们覆盖了私募股权、私募地产和二级市场多个品类，投资规模约500多亿。其中投身私募股权母基金行业的建设已经有近十年的时间，投资和研究团队分布在北京、上海、香港，以及以色列、美国硅谷和波士顿等地。过去十年，我们建立了募投管退全生命周期的团队体系，巧用社会资本力量，将传统经济资金投入到新经济的支持当中，在注重多行业配置的基础上，投早、投小，同时兼顾成长期和PE阶段，充分发挥自身作为市场化机构的优势来耐心且有温度地支持中国新经济和科创事业的发展。”
从去年的募资寒冬，到今年黑天鹅频发，整个市场仍然持悲观态度，尚筱认为：“冰天雪地中，仍然有春意盎然的地方。”
她提出：“市场化母基金有自己独特的生态资源和动能优势。一方面，我们过去服务了许多中国民营企业家，也搭建了非常资深完备的资产配置与策略研究部门，从短期、中期到长期多频次地进行宏观研究和各类资产配置策略建议，从而指引和帮助他们将20％-30％的资产投入这种具有长期价值的另类投资当中去，市场规模相当可观，而且通过这样的方式，传统经济下的资金可以投入到新经济的建设当中，形成了高效的双向连接，更能赋能传统行业的数字化转型和产业升级，对企业、对行业而言都是是具有战略价值意义的事情。“
“另一方面，作为市场化机构，钧山母基金十年里累积合作了160多家GP，覆盖了5000多家在先进科技、TMT、智能制造、医疗、消费升级和低碳环保等领域的优秀企业，有着极其丰富的实践经验和数据资产积累，我们更了解如何识别优秀的基金管理人并与他们形成良好的沟通与合作，同时也更善于通过数字化系统的建设去精细化、多维度的进行企业和行业分析，不断打磨迭代投资策略，这样也能更好地反哺GP进行投资判断。这些优势，也正是国有资本和政府引导基金在与我们的合作当中，对我们青睐有加之处——可以更加精准地锁定他们的目标产业和目标企业的特点，更加精准地进行资源匹配。”尚筱说道。
大环境起伏波动之下，市场化母基金更应秉持乐观与信心，不断构建和完善自身的独特能力建设，也正如尚筱认为，“变中有机”。一直以来，钧山资管会从多年的市场实践和洞察中不断识别发展机遇，不断发掘中国科技创新的重要力量所在，做他们长期、有温度的战略伙伴，不断创造投资价值和社会价值，真正做到“义利并举”。
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【第一部分 市场解读】
今天总体弱势，早盘还好，只是维持振荡，午盘开始之后就直接跳水，一路下跌，全市场超七成个股下跌，今天表现最强的是上证50，跌0.31%，最弱的是科创50，跌3.33%，中证1000跌1.59%，中证500跌了1.19%。
两市成交金额增加了，1.12万亿。从资金面来看，主力资金今天-498.94亿元。创业板主力今天-106.5亿，科创板主力今天-31.9亿，北向资金今天+17.13亿。
【第二部分 股指期货的分析操作】
从股指期货来看，IH（上证50股指期货）当月合约一手由贴水200变为升水1800，越远的合约价格越高，2303合约价格比2208高出16个点，注意风险；IF（沪深300股指期货）当月合约一手由贴水300变为升水3500，其 他月份相对贴水明显增加。IF远近月合约的相对强度明显减弱，IH远近月合约的相对强度继续增强，看下图。
IM（中证1000股指期货）当月合约一手由升水1500变为升水8700，哇哦，没想到吧，从其他指数长期数据来看，这个也是正常现象。
IC（中证500股指期货）当月合约一手由升水500变为升水6600，其他合约相对贴水明显增加。IC远近月合约相对强度明显减弱，看下图。
从指标上来看，今天动能指标继续下跌，跌破多空线（看下图，紫色虚线为多空分界线，红色虚线为火爆线），没操作，继续持有IC2303的空单，开仓价6200。今天是交割日，几乎所有股指期货当月合约收盘价都比指数收盘价高，尤其是IM和IC，分别高出43和33个点，从长期数据来看这种现象也是正常的，主要是因为指数尾盘大跌，而股指期货交割价是按照交割日最后两小时每分钟价格算术平均值来的，所以当月合约价格并未跟上指数快速下跌，导致明显升水，也就是每到交割日下午尾盘指数快速下跌都会出现这种现象，这个可不是什么套利机会，切勿在交割日尾盘看到升水或贴水很多就以为是机会，几乎没什么用。现在还是处于风险和收益并存的状态，大家要控制好风险。（这部分是有实际资金操作的）
【第三部分 总结】
1. 两市成交金额增加了，1.12万亿。最强的是上证50，最弱的是科创50。
2. 从指标上来看，今天动能指标继续下跌，跌破多空线，没操作，继续持有IC2303的空单，开仓价6200。
今天就这吧。
欢迎留言交流。
如果您觉得好的话请点在看分享给您的朋友，谢谢
大家周末愉快！
期货一手的数量是区分品种的，不是所有的品种都是不一样的，因为可能不同品种的交易单位也是不同的，有的是用吨，有的是用克，有的是用千克，有的使用张....
单位不一样就没有办法做到数量一直了，每个品种都有每个品种的单独计算量，我们可以通过期货的交易软件查看，规格，比如：螺纹10吨/手，鸡蛋5吨/手，白银15千克/手，黄金1000克/手，生猪16吨/手，股指期货是300元/点......
因为这个单位计算的是期货的保证金，和交易手续费，具体的保证金计算公式如下:
1、保证金=合约价格x交易单位x保证金比例
2、以螺纹钢4200价格为例计算，一手10吨，保证金比例为12%（盘中价格是螺纹钢一吨的价格，3、在期货交易市场里面螺纹10吨为一手，所以我们需要用盘中价格x10吨）
3、4200X10*12%=5040元，这就代表交易一手螺纹钢需要5040元的资金，螺纹钢波动一下的盈亏是10元，那波动400个点的盈亏就是4000元
具体的手续费计算公式如下:
1、保证金=合约价格x交易单位x手续费比例
2、以螺纹钢4200价格为例计算，一手10吨，手续费率为1%%（盘中价格是螺纹钢一吨的价格，在期货交易市场里面螺纹10吨为一手，所以我们需要用盘中价格x10吨）
3、4200X10*1%%=4.2元，这就代表交易一手螺纹钢需要5040元的手续费，螺纹钢的平仓也是1%%，也就是说一手下来，一开一平的手续费大约是8.4元左右
目前5家期货交易所上市了70个左右期货品种，商品期货的交易单位均以多少吨或者KG为1手，金融期货是以合约乘数代表一个点是多少钱。
不同的商品期货品种，一手的数量也是不一样的，比如玉米期货1手10吨、铜期货1手5吨、玻璃期货1手20吨、生猪期货1手16吨、白银期货1手15kg、铁矿石期货1手100吨等等，金融期货中上证50股指\沪深300股指期货合约乘数是300元\点，中证500股指期货合约乘数是200元\点，沪深300指数期权合约乘数是100元\点，不同的品种不一样，具体要看交易所合约设计。
但所有品种的合约价值计算公式为一样的，均为期货价格*交易单位\合约乘数，比如螺纹钢期货rb2210合约价格4636元\吨，交易单位10吨\手，则合约价值为4636*10=46360元。
计算盈亏的方式也一样，均为（现价-开仓价）*交易单位
比如螺纹期货做多涨了50个点，则盈利=50*10=500元\手。
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